portfolio抖动现象

可能的原因：当模型在最优解附近时，再使用梯度下降或其他的基于梯度的最优化方法求解时，很有可能直接跳过最优解，从而导致交易失败。
例如：000001.SZ(平安银行), 2020.02.27日最高价: 15.15, 最低价:14.89
如果模型这时的输出决策：15.15卖出，14.89买入，再往梯度方向调整，很有可能就会出现卖出价格过高，买进价格过低，无法达成交易，最终使收益率阶梯式下降

如何避免这种现象？
或者证明无法避免这种现象