## 📝 Issue: Spread 动态调整 **背景** 当前挂单 spread 固定,但 1min 波动幅度显著大于 spread,导致方向性亏损。 **改进建议** * 引入 **波动率驱动的 spread 动态调整**: * 计算 rolling 1min 波动(高低价差或标准差)。 * 将挂单距离设定为 ±kσ(k 在 0.5 \~ 1.0 可调)。 * 保证 spread 与市场真实波动匹配,减少被单边扫单的概率。 **任务** * [ ] 在 `market_data` 中实现 1min 波动率计算。 * [ ] 调整策略参数,自动调整替代固定 spread。
📝 Issue: Spread 动态调整
背景
当前挂单 spread 固定,但 1min 波动幅度显著大于 spread,导致方向性亏损。
改进建议
引入 波动率驱动的 spread 动态调整:
保证 spread 与市场真实波动匹配,减少被单边扫单的概率。
任务
market_data中实现 1min 波动率计算。