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根据行情波动自动 Spread 动态调整 #8

@SoYuCry

Description

@SoYuCry

📝 Issue: Spread 动态调整

背景
当前挂单 spread 固定,但 1min 波动幅度显著大于 spread,导致方向性亏损。

改进建议

  • 引入 波动率驱动的 spread 动态调整

    • 计算 rolling 1min 波动(高低价差或标准差)。
    • 将挂单距离设定为 ±kσ(k 在 0.5 ~ 1.0 可调)。
  • 保证 spread 与市场真实波动匹配,减少被单边扫单的概率。

任务

  • market_data 中实现 1min 波动率计算。
  • 调整策略参数,自动调整替代固定 spread。

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