Этот проект посвящен оптимизации портфеля криптовалют с учетом влияния новостного фона. Оптимизация портфеля - это процесс выбора наилучшего сочетания активов для достижения определенных инвестиционных целей при заданном уровне риска. В контексте криптовалют это может включать в себя анализ исторических данных о ценах, волатильности и корреляции между различными криптовалютами.
- Мирон Барателиа, студент 2 курса БПМИ227
- Александр Мищенко, студент 2 курса БПМИ227
Цель этого проекта - исследовать и придумать различные стратегии оптимизации портфеля криптовалют, способные учитывать новостной фон.
В этом проекте мы рассмотрим два подхода к оптимизации портфеля криптовалют с учетом новостного фона: метод Марковица и использование нейронных сетей.
Весь код проекта находится в ноутбуке Coursework.ipynb. Запускать ячейки нужно последовательно! Некоторые функции и расчеты определены в других разделах и не дублируются для более удобной подачи материала.
Презентацию проекта можно посмотреть в файле Presentation.pdf.
Более подробная информация о проекте, использованных технологиях и проделанной работе находится в файле Coursework.pdf.