📊 Trading Strategy Backtester!

A Python framework for designing, backtesting, and analyzing technical-analysis-based trading strategies.
It supports popular indicators like SMA, RSI, VWAP, integrates with Binance, and generates rich HTML reports.

---

📈 Отчёт по стратегиям

Открыть отчёт в браузере

---

🚀 Features

• 🧱 Modular architecture: Easily add new strategies via base_strategy.py
• 📉 Built-in indicators: SMA, RSI, VWAP implementations (sma.py, rsi.py, wrap.py)
• ⏳ Data loading: Fetch historical Binance data (data_loader.py)
• 🧪 Backtesting engine: Simulate trades and compute metrics (backtester.py)
• 📊 Visualization: Plot equity curves and metrics via Plotly/Matplotlib
• ✅ Testing suite: Run tests with pytest in tests/

---

⚙️ Installation

git clone https://github.com/Sacchar20/testovoe.git
cd testovoe

python3 -m venv venv
source venv/bin/activate  # or venv\Scripts\activate on Windows

pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt

---

💡 Usage

# 1. Загрузка данных
python core/data_loader.py

# 2. Запуск всех стратегий
python main.py

Все результаты сохраняются в папку results/, отчёт доступен по ссылке выше.

---

🗂 Project Structure

project/
├── core/
│   ├── data_loader.py
│   ├── backtester.py
│   ├── metrics.py
│   └── config.py
├── strategies/
│   ├── base_strategy.py
│   ├── SMA.py
│   ├── RSI.py
│   └── VWAP.py
├── docs/
│   └── report.html
├── results/
│   ├── trades/
│   │   └── *.csv
│   ├── top5_pairs_each_strategy/
│   │   └── *.png
│   ├── stats/
│   │   └── *.csv
│   └── heatmap.png
├── tests/
│   ├── test_backtester.py
│   └── test_strategies.py
├── main.py
├── requirements.txt
└── README.md

---

🧪 Running Tests

pytest

---

📊 Описание стратегий

1. SmaCrossoverStrategy

Пересечение скользящих средних с ATR-фильтром.
👎 Результат: -58.11%, Win Rate: 17.3%, Sharpe: -78.7
🔎 Вывод: стратегия неработоспособна, требует доработки.

---

2. RsiBbStrategy

RSI + Bollinger Bands.
✅ Результат: +19.87%, Win Rate: 51.8%, Max DD: 15.8%, Sharpe: 10.0
🔎 Вывод: стабильна, требует дополнительной фильтрации ликвидности. Почти вся прибыль заработана на "нереальных сделках". Нужно доработать стратегию и перепроверить на "реальных" парах.

---

3. VwapReversionStrategy

Отклонение от VWAP с возвратом.
🥇 Результат: +39.71%, Win Rate: 61.99%, Max DD: 16.2%, Sharpe: 17.6
🔎 Вывод: лучшая стратегия, стоит развивать дальше. Почти вся прибыль заработана на "нереальных сделках". Нужно доработать стратегию и перепроверить на "реальных" парах.

---