该项目是我在HKU量化交易课程期末的项目，旨在复现他人的交易策略。
我复现的是一篇关于加密货币的交易策略的论文，论文原作者为YUKUN LIU,ALEH TSYVINSKI,XI WU，于2022年首次发刊，通过规模、动量、交易量以及波动性这四类主题因子，分析不同特征下加密货币的市场表现。 原论文可以通过以下链接进行阅览： https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jofi.13119
详细的技术博客请参考： Part1 调用数据api，数据清洗与处理.md 以及 Part2 回测模型与策略验证.md
代码文件请参考： MFIN7037_Final.py
如有需要，请与我联系索要原始数据文件。